作者blueonesky (小紫)
看板CodeJob
标题[发案] 拟定选择权交易最佳策略并写出执行程式
时间Fri Jan 2 22:14:17 2015
发案人：陈小姐(代PO)
联络方式1：
[email protected]
联络方式2：
所在地区 ：
有效时间：请站内信讨论，可以配合
专案说明：
希望可以在以下状况，在主升段期间，赚取最大利润，请尝试拟订出详细的交易策略，并用程式写出
1.出现主升段的时候(并不需要由程式判定何时启动主升段，主升段是由手动来启动程式)， 指数30%的机会会持续上涨，50%的机率会在高低(最低点为跌30点)点来回震涨，20%的机率会跌大於30点
(跌点为当天期货指数最高点往下跌的点位，主要参考跌15点、跌30点以及跌60点)
2.指数跌破60点即终止程式交易(退场机制)
参考策略：
买的机制：
当启动程式（主升段）後，如果跌15点就用所有资金的五成买一个部位，再跌15点(也就是从最高点算起跌30点)就再用剩下所有资金买一个部位
PS.买多少价位的部位请依照星期几买不同的部位
买的部位看今天星期几，选最靠近的金额：
星期一：30几元的部位
星期二：20几元的部位
星期三：10几元的部位
星期四：50几元的部位
星期五：40几元的部位
卖的机制：（分批卖出的机制）
不管在跌15点的时候或是跌30点的时候涨15点，卖买进的一半(原本买5成就卖2.5成，全买就卖5成)，此时後续有两种情况：
1. 再涨15点，就卖剩余成数的六成(剩余2.5成就卖1.5成，剩余5成就卖3成)
2.跌15点，买进至原本资金的五成
PS.当持有的部位剩一成的时候，指数再涨15点，卖掉持有的一成部位并新买进一成部位(新买进的部位请上述星期几的价格)
准备出清有两种情况：
(一)、准备出清判定条件为满足一下任一条件：
1.加权指数(大盘)跌55点和期货指数跌大於60点的时候
2.跌大於70点
出清条件为以下两点：
1. 指数由最低点拉上拉回30点出清
2. 1点43分出清
(二)、准备出清判定条件：
加权指数在7分钟之内跌30点，但期货指数没有跌大於30点
出清条件：
期货指数拉回至高於第一次买进5点时出清
(假设在9000点启动主升段，8985时买进，此时出现上述出清判定条件，即在8990点卖出)
预算：12000或请报价(请站内信讨论)
接案者要求：无特别要求
附注：
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 36.231.106.215
※ 文章网址: http://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/CodeJob/M.1420208060.A.632.html
1F：推 GoalBased: 美金XD 01/02 22:38
2F：推 UbaldJimenez: 这数字，真的美金才有可能，而且只是有可能而已... 01/03 02:35
3F：推 Ting1024: 2百万台币,我愿意接, 尝试看看 01/03 21:59
4F：→ felaray: 这价钱好想嘘 01/04 02:24
5F：推 asdfghjklasd: 大家都好客气喔 01/04 03:52
6F：推 LaPass: 说真的，这种东西别外包，你建立一个部门专们去处理程式 01/04 17:33
7F：→ LaPass: ，另外一个部门去处理交易策略会比较好..... 01/04 17:34
8F：→ LaPass: 「这不是soho能做的程式」，当然如果你用的是券商的api去 01/04 17:35
9F：→ LaPass: 下单的话，另当别论，但「交易策略你要自己决定」，程式中 01/04 17:36
10F：→ LaPass: 顶多把某些状况保留为参数给你设定而已。 01/04 17:37
11F：推 jackypan1989: 策略还要rd写 洗洗睡 01/04 22:24
12F：→ felaray: 会开这价钱的人 怎麽可能为此成立部门XD 01/04 22:33
13F：推 psinqoo: 报价 两亿 01/05 09:33
14F：→ psinqoo: 以R撰写 透过API 自动下单 机器价格另计 01/05 09:35
15F：→ KanoLoa: XDDDD 我的天啊 01/05 15:02
16F：→ plamhuang: 12000应该是欧元, 如果是公司自行开发,一个人的薪水都 01/06 11:49
17F：→ plamhuang: 不够发,怎麽可能会有人写出来.......... 01/06 11:50
18F：推 gname: 这价位来外包用英镑还嫌太少... 01/06 12:37
19F：推 gowaa: 会选的 还会鸟你吗？= = 01/06 18:32
20F：→ gowaa: 会写的* 01/06 18:32
21F：推 mozzan: 我可以写阿，写个计算机麻烦您自己输入变量 01/07 21:32
22F：→ honestyer: 这价格一定是少写了货币单位 01/09 18:12