作者nnf (*)
看板CFP
標題[問題] ETF的套利機制
時間Sat Dec 27 00:23:07 2014
不好意思小弟非商學院最近才開始研究投資理財
爬文爬了一下也有去綠角看過文章解釋了折溢的定義
但還是有點不太懂的地方
我想問一下
像我們一般小額投資的民眾
操作ETF都是在市值上面做買進賣出來賺錢這樣嗎???
所謂有牽涉到折溢的套利者都是大戶
買賣是以creation unit為單位
利用淨值(一級市場)和市值(二級市場)的差異來獲利
我的理解有錯嗎? 不好意思真的有點搞不太懂 @@...
BTW
有點好奇大家大概都是存多少錢開始投入ETF
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※ 編輯: nnf (1.162.37.180), 12/27/2014 00:26:21
1F：推 IMISSA: 你不用想太多...那跟我們沒關 12/27 09:18
2F：→ JACC: 因為ETF = 一籃子股票 所以他們的意思是 12/27 10:17
3F：→ JACC: 當你去買那一籃子股票 和 你買ETF 之間有價差時 12/27 10:18
4F：→ JACC: 可以從這二者之間一買一賣來套利 錢不夠多可是不行的喔 12/27 10:19
5F：→ nnf: 我知道我不是有錢人 只是好奇他的原理 12/27 11:45
6F：→ nnf: 喔喔 所以我們都是在"ETF" 來賺錢 12/27 11:46
7F：→ nnf: 那些人是直接買一籃子股票和ETF之間來賺錢? 12/27 11:47
9F：推 freshfruits: 推樓上的貼文 講得很清楚 12/30 20:41
10F：→ freshfruits: ETF的套利只有authorized participant可以參與 12/30 20:42
11F：→ freshfruits: 雖然法人可以依此賺錢 但也是一個維持ETF合理淨值的 12/30 20:44
12F：→ freshfruits: 必須手段 一般人只要享受ETF在次級市場的交易就行了 12/30 20:45
13F：推 ALegmontnick: ETF套利機制是資本很大的. 通常是法人才會參與 03/24 19:59