作者nnf (*)
看板CFP
标题[问题] ETF的套利机制
时间Sat Dec 27 00:23:07 2014
不好意思小弟非商学院最近才开始研究投资理财
爬文爬了一下也有去绿角看过文章解释了折溢的定义
但还是有点不太懂的地方
我想问一下
像我们一般小额投资的民众
操作ETF都是在市值上面做买进卖出来赚钱这样吗???
所谓有牵涉到折溢的套利者都是大户
买卖是以creation unit为单位
利用净值(一级市场)和市值(二级市场)的差异来获利
我的理解有错吗? 不好意思真的有点搞不太懂 @@...
BTW
有点好奇大家大概都是存多少钱开始投入ETF
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.162.37.180
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※ 编辑: nnf (1.162.37.180), 12/27/2014 00:26:21
1F：推 IMISSA: 你不用想太多...那跟我们没关 12/27 09:18
2F：→ JACC: 因为ETF = 一篮子股票 所以他们的意思是 12/27 10:17
3F：→ JACC: 当你去买那一篮子股票 和 你买ETF 之间有价差时 12/27 10:18
4F：→ JACC: 可以从这二者之间一买一卖来套利 钱不够多可是不行的喔 12/27 10:19
5F：→ nnf: 我知道我不是有钱人 只是好奇他的原理 12/27 11:45
6F：→ nnf: 喔喔 所以我们都是在"ETF" 来赚钱 12/27 11:46
7F：→ nnf: 那些人是直接买一篮子股票和ETF之间来赚钱? 12/27 11:47
9F：推 freshfruits: 推楼上的贴文 讲得很清楚 12/30 20:41
10F：→ freshfruits: ETF的套利只有authorized participant可以参与 12/30 20:42
11F：→ freshfruits: 虽然法人可以依此赚钱 但也是一个维持ETF合理净值的 12/30 20:44
12F：→ freshfruits: 必须手段 一般人只要享受ETF在次级市场的交易就行了 12/30 20:45
13F：推 ALegmontnick: ETF套利机制是资本很大的. 通常是法人才会参与 03/24 19:59