作者thinkingwind (思風)
標題Re: [閒聊] 台灣期貨平均報酬率14%的出處舉證和閒聊
時間Sun Feb 23 07:58:42 2014
很高興有人去下載論文來看
然後也提出了一些問題
這是開始進行良性溝通的開始
你看見了這方法在研究上說
本研究以統計檢定開盤八法應用台灣期貨市場之有效性，發現在低交易成本或無交易成本
的假設下，能獲正報酬，但平均報酬率卻不顯著大於零。
如果你有全部細心讀完那論文，深思熟慮後，
那你會發現，這句話翻成白話文意思是說：
因為我交易了N百次，利潤都給手續費吃走了。
本來這方法是會賺錢的，但卻因為如此，我賠錢了。
如果我能做到交易次數少一點，那我就會賺到錢。
所以這方法是可以賺到錢的，但限定學有專精和有充分經驗的那一小群人才能做到。
因為要降低交易的出手次數讓利潤最大化，這中間的眉眉角角的訣竅，只有少數人才懂。
所以對於大多數人來說，這方法沒有用(包含那論文作者本人)。
因此，這方法就算公布也沒差。
就好像練功夫一樣，大家都知道要持之以恆地投入大量時間去苦練才能有所成就。
但能真正做到的，卻寥寥無幾的道理是一樣的。
結論，
要怎麼收穫，先要怎麼栽。
不是這方法不好，而是要精通這方法才會好用。
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◆ From: 114.37.131.136
1F：→ isaacwu974:一開始只覺得開盤八法很耳熟？查了一下想起那是很久前 02/23 08:08
2F：→ isaacwu974:就被我摒棄掉的交易方法。首先你只看"獲利出場"的交易 02/23 08:09
3F：→ isaacwu974:、沒有合併虧損交易，就報出一個14％平均獲利肯定錯了 02/23 08:10
4F：→ isaacwu974:其次你引用的數據是極短線當沖交易，而其他人生規劃的 02/23 08:12
5F：→ isaacwu974:選項明顯是長線交易，這算是做投資規劃嗎？ 02/23 08:14
6F：噓 ashidaka:你先去弄清楚什麼叫平均報酬"不顯著"大於零吧 02/23 11:18
7F：噓 ashidaka:你寫的"翻成白話文"跟原文意看不出任何相關性 02/23 11:26
8F：噓 skyprayer:你有讀過統計嗎.... 02/23 14:04
9F：噓 cecilia1520:股票正和報酬率低於期貨負和? 02/23 20:58