作者miniocean00 (00)
看板CFAiafeFSA
標題[問題] VAR問題
時間Sat Apr 19 22:55:55 2014
請問一下各位高手
根據歷史交易資料，若殖利率在 95%信賴區間內，一個月的波動率可達 40 bps，那麼市
價$5,000,000、修正存續期間為 3.6 年的 4 年期公債，其一個月的 95 % VaR 為何？
（1 bp=0.01%）
1)$65,000 2)$72,000 3)$75,000 4)$88,000
答案為(2)
請問計算過程為何呢?
感謝~
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1F：→ letibe:0.004*3.6*5millions 04/19 23:00
2F：→ letibe:他已經幫你弄出VaR了(95%CI的波動率)，不用再作多餘的事情 04/19 23:01
3F：→ miniocean00:感謝解惑~~ 04/19 23:06