作者miniocean00 (00)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] VAR问题
时间Sat Apr 19 22:55:55 2014
请问一下各位高手
根据历史交易资料，若殖利率在 95%信赖区间内，一个月的波动率可达 40 bps，那麽市
价$5,000,000、修正存续期间为 3.6 年的 4 年期公债，其一个月的 95 % VaR 为何？
（1 bp=0.01%）
1)$65,000 2)$72,000 3)$75,000 4)$88,000
答案为(2)
请问计算过程为何呢?
感谢~
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1F：→ letibe:0.004*3.6*5millions 04/19 23:00
2F：→ letibe:他已经帮你弄出VaR了(95%CI的波动率)，不用再作多余的事情 04/19 23:01
3F：→ miniocean00:感谢解惑~~ 04/19 23:06