作者lucow (lucow)
看板CFAiafeFSA
標題[問題] Interest Rate Models
時間Sat Apr 12 21:10:46 2014
我要買 Brigo 的
Interest Rate Models - Theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit
(Springer Finance)
後後我去訂書的時候，店員後來打電話跟我說台灣沒有代理商
要從國外訂，一本要NT3030
請問有人用更便宜的價格買過這本書嗎?
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請教一下讀過Brigo這本的各位
就是我有個疑惑 他這篇一開始說本書說到的利率是interbank rate
然後其中一個最重要的就是LIBOR RATE
然後後來他定義P(t,T)是zero-coupon-bond的價格
又定義L(t,T)=(1-P(t,T))/(掏*P(t,T)) 然後說這是LIBOR RATE
我的問題是上面的P(t,T)是誰發行給誰的?
然後P(t,T)在市場上觀察得到嗎?
若依照我的理解
本書的P(t,T)應該不是指政府公債，是銀行之間的債
可是市場上又查不到P(t,T)，只查到拆放款利率LIBOR RATE
然後如果是指政府公債，那就更奇怪了，L(t,T)=(1-P(t,T))/(掏*P(t,T))就定得很怪
麻煩各位了
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1F：→ primotore:amazon est. order total $84.29 04/12 21:33
2F：推 ProfAsk:06年版的? 04/12 22:22
3F：推 pitching:好書! 04/12 23:03
4F：推 idfpigeon:這本是的內容適合什麼樣的人呢？ 04/12 23:23
5F：推 warex14:這本書數學上的要求是在哪種程度呢？ 04/12 23:28
6F：推 cg12037:建議修過隨機過程 04/13 10:18
7F：→ DIDIMIN:這本書算是利率工程的集大成，只是推導過程跳很快 XD 04/13 10:40
8F：→ DIDIMIN:把前面二張的財務、數學搞懂、自修一些ODE就可以往下走了 04/13 10:47
9F：推 pitching:隨機微積分熟一點 懂一些SDE 念起來會比較順 04/13 14:21
10F：推 pitching:這本書寫了很多推導以外的東西 值得好好念 04/13 14:25
11F：→ lucow:謝謝各位囉! 04/14 23:17
※ 編輯: lucow (219.85.1.88), 04/14/2014 23:33:22
12F：推 ldneye:可以寫信問作者 他有自己的網站 也會回信 04/15 06:12
13F：推 warex14:那隨機過程是用Ross的introduction to probability models 04/16 18:01
14F：→ warex14:並且只上過Brownain Motion,Poisson Process較簡單的部分 04/16 18:02
15F：→ warex14:也吃得下去嗎？ 04/16 18:02
16F：推 Maccer:這本書我只能說是利率模型界的聖經! 很多利率模型的Paper 05/19 12:00
17F：→ Maccer:都會參考此書... 非常值得一讀 05/19 12:00