作者lucow (lucow)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] Interest Rate Models
时间Sat Apr 12 21:10:46 2014
我要买 Brigo 的
Interest Rate Models - Theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit
(Springer Finance)
後後我去订书的时候，店员後来打电话跟我说台湾没有代理商
要从国外订，一本要NT3030
请问有人用更便宜的价格买过这本书吗?
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请教一下读过Brigo这本的各位
就是我有个疑惑 他这篇一开始说本书说到的利率是interbank rate
然後其中一个最重要的就是LIBOR RATE
然後後来他定义P(t,T)是zero-coupon-bond的价格
又定义L(t,T)=(1-P(t,T))/(掏*P(t,T)) 然後说这是LIBOR RATE
我的问题是上面的P(t,T)是谁发行给谁的?
然後P(t,T)在市场上观察得到吗?
若依照我的理解
本书的P(t,T)应该不是指政府公债，是银行之间的债
可是市场上又查不到P(t,T)，只查到拆放款利率LIBOR RATE
然後如果是指政府公债，那就更奇怪了，L(t,T)=(1-P(t,T))/(掏*P(t,T))就定得很怪
麻烦各位了
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1F：→ primotore:amazon est. order total $84.29 04/12 21:33
2F：推 ProfAsk:06年版的? 04/12 22:22
3F：推 pitching:好书! 04/12 23:03
4F：推 idfpigeon:这本是的内容适合什麽样的人呢？ 04/12 23:23
5F：推 warex14:这本书数学上的要求是在哪种程度呢？ 04/12 23:28
6F：推 cg12037:建议修过随机过程 04/13 10:18
7F：→ DIDIMIN:这本书算是利率工程的集大成，只是推导过程跳很快 XD 04/13 10:40
8F：→ DIDIMIN:把前面二张的财务、数学搞懂、自修一些ODE就可以往下走了 04/13 10:47
9F：推 pitching:随机微积分熟一点 懂一些SDE 念起来会比较顺 04/13 14:21
10F：推 pitching:这本书写了很多推导以外的东西 值得好好念 04/13 14:25
11F：→ lucow:谢谢各位罗! 04/14 23:17
※ 编辑: lucow (219.85.1.88), 04/14/2014 23:33:22
12F：推 ldneye:可以写信问作者 他有自己的网站 也会回信 04/15 06:12
13F：推 warex14:那随机过程是用Ross的introduction to probability models 04/16 18:01
14F：→ warex14:并且只上过Brownain Motion,Poisson Process较简单的部分 04/16 18:02
15F：→ warex14:也吃得下去吗？ 04/16 18:02
16F：推 Maccer:这本书我只能说是利率模型界的圣经! 很多利率模型的Paper 05/19 12:00
17F：→ Maccer:都会参考此书... 非常值得一读 05/19 12:00