在看handbook的內文中是沒有特別提到 volatility smile put 和 cll的圖形OTM 和 ITM的位置 也一直沒去注意 是到做到handbook的習題 才知道call 和 put有差別 google了圖形 竟然出現兩種相反的圖表 http://www.theoptionsguide.com/volatility-smile.aspx 圖一 圖二 http://neaven-seo.blogspot.com/2007/12/implied-volatility-historical.html 其中圖一似乎才跟handbook習題答案一樣 不過還是想確認一下 圖二應該是錯的吧??? 還是其實圖一才是錯的 謝謝不吝指教!! --

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