在看handbook的内文中是没有特别提到 volatility smile put 和 cll的图形OTM 和 ITM的位置 也一直没去注意 是到做到handbook的习题 才知道call 和 put有差别 google了图形 竟然出现两种相反的图表 http://www.theoptionsguide.com/volatility-smile.aspx 图一 图二 http://neaven-seo.blogspot.com/2007/12/implied-volatility-historical.html 其中图一似乎才跟handbook习题答案一样 不过还是想确认一下 图二应该是错的吧??? 还是其实图一才是错的 谢谢不吝指教!! --

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