作者moon0815 (阿呆 )
看板CFAiafeFSA
標題[問題] 想請教大家一個問題
時間Mon Jan 2 23:50:17 2012
在算選擇權的風險時
如果我是淨空部位
風險可以和我的現貨多單相抵嗎?
還是由於選擇權賣方風險其實無限
風險值應該要取絕對值
跟現貨/期貨多部位的風險一起加計
而不能相抵?
不知道各位先進的想法是如何?
謝謝各位
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只有用真心 才能交到真心的朋友
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.204.128.240
1F：→ ldch:畫個到期損益圖你就知道履約時的payoff長相了 01/03 12:28
2F：→ ldch:基本上原PO沒有講明選擇權是call 還是put 無法判斷唷 01/03 12:29
3F：→ ldch:根據b-s公式 如果你手上部位是多單 持有put會降低風險 01/03 12:29
4F：→ ldch:當賣方的話則是賣call可以降低風險 01/03 12:30
5F：推 louis0407:畫payoff/profit圖吧 考試的話這樣就夠了 01/03 19:18
6F：→ louis0407:如果是實務操作 那問題就更複雜了 01/03 19:19
7F：推 louis0407:最典型的操作是sell a call+持有等單位現貨 會相當於 01/03 19:25
8F：→ louis0407:sell a put(in specific not necessary as the opposite 01/03 19:27
9F：→ louis0407:to the original call) 01/03 19:27
10F：→ louis0407:"of" 01/03 19:28
11F：推 speed8:皆可吧..看你的需求 and 這個部位當初是拿來幹嘛的 01/03 19:41