作者moon0815 (阿呆 )
看板CFAiafeFSA
标题[问题] 想请教大家一个问题
时间Mon Jan 2 23:50:17 2012
在算选择权的风险时
如果我是净空部位
风险可以和我的现货多单相抵吗?
还是由於选择权卖方风险其实无限
风险值应该要取绝对值
跟现货/期货多部位的风险一起加计
而不能相抵?
不知道各位先进的想法是如何?
谢谢各位
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只有用真心 才能交到真心的朋友
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 123.204.128.240
1F：→ ldch:画个到期损益图你就知道履约时的payoff长相了 01/03 12:28
2F：→ ldch:基本上原PO没有讲明选择权是call 还是put 无法判断唷 01/03 12:29
3F：→ ldch:根据b-s公式 如果你手上部位是多单 持有put会降低风险 01/03 12:29
4F：→ ldch:当卖方的话则是卖call可以降低风险 01/03 12:30
5F：推 louis0407:画payoff/profit图吧 考试的话这样就够了 01/03 19:18
6F：→ louis0407:如果是实务操作 那问题就更复杂了 01/03 19:19
7F：推 louis0407:最典型的操作是sell a call+持有等单位现货 会相当於 01/03 19:25
8F：→ louis0407:sell a put(in specific not necessary as the opposite 01/03 19:27
9F：→ louis0407:to the original call) 01/03 19:27
10F：→ louis0407:"of" 01/03 19:28
11F：推 speed8:皆可吧..看你的需求 and 这个部位当初是拿来干嘛的 01/03 19:41