作者j611062000 (好個新竹人)
看板CFAiafeFSA
標題[請益] 請問實務中Var的vol是如何決定的？
時間Thu Jun 9 23:26:40 2011
小弟我目前正在修衍生性商品訂價，目前教到Var的章節。
在題目和課本中波動率都是給定的，因此我很好奇到底實務上
是如何決定標的物的波動率？？(是歷史統計資料？ 抑或風控人員個人感覺？)
希望在業界的前輩能不吝指教～ 謝謝
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◆ From: 140.114.200.83
※ 編輯: j611062000 來自: 140.114.200.83 (06/09 23:28)
1F：推 cutebodlol:可以看看Jorion的Value at risk裡面講不少 06/09 23:45
2F：→ j611062000:感激不盡～ 06/10 00:07
3F：推 tiwei:通常就歷史統計 其實通常就用標準差.. 06/10 07:45
4F：推 Rubyfish:有興趣的話可以看看VIX~~這是trade出來的資料 06/10 10:48
5F：推 pocky30:EWMA也是一種選擇, 不知道實務中是否有人用GARCH? 06/11 21:39
6F：→ louis0407:應該都有 國外一堆財工團隊 成員都是數學/計量鬼才 06/11 22:58
7F：→ louis0407:開發出來的模型一定不會是常見的那些基礎模型 06/11 22:59
8F：推 tiwei:ㄟ 你也可以google implied volatility 有的也是這樣算 06/15 11:43