作者j611062000 (好个新竹人)
看板CFAiafeFSA
标题[请益] 请问实务中Var的vol是如何决定的？
时间Thu Jun 9 23:26:40 2011
小弟我目前正在修衍生性商品订价，目前教到Var的章节。
在题目和课本中波动率都是给定的，因此我很好奇到底实务上
是如何决定标的物的波动率？？(是历史统计资料？ 抑或风控人员个人感觉？)
希望在业界的前辈能不吝指教～ 谢谢
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◆ From: 140.114.200.83
※ 编辑: j611062000 来自: 140.114.200.83 (06/09 23:28)
1F：推 cutebodlol:可以看看Jorion的Value at risk里面讲不少 06/09 23:45
2F：→ j611062000:感激不尽～ 06/10 00:07
3F：推 tiwei:通常就历史统计 其实通常就用标准差.. 06/10 07:45
4F：推 Rubyfish:有兴趣的话可以看看VIX~~这是trade出来的资料 06/10 10:48
5F：推 pocky30:EWMA也是一种选择, 不知道实务中是否有人用GARCH? 06/11 21:39
6F：→ louis0407:应该都有 国外一堆财工团队 成员都是数学/计量鬼才 06/11 22:58
7F：→ louis0407:开发出来的模型一定不会是常见的那些基础模型 06/11 22:59
8F：推 tiwei:ㄟ 你也可以google implied volatility 有的也是这样算 06/15 11:43