※ 引述《suntao (suntao)》之銘言： : 標題: Re: 有關trader問題 : 時間: Sat Mar 19 11:09:53 2011 : : ※ 引述《tiwei (不離不泣被當北七)》之銘言： : : ※ 引述《kuanwenlo (阿中)》之銘言： : : : 小弟目前就讀資工大二下,對程式不是說非常有興趣,想請問如果想成為trader, : : : 未來畢業出國應該念MFE嗎？因為沒有工作經驗,念MBA是不可能的吧,現在在規 : : : 劃暑假補GRE,請有財務方面背景的大大給小弟一盞明燈吧！ : : 通常就下面幾種選擇 : : 1. 念完工學院 PhD : : 2. 2~3年相關工作經驗, Quant, Software Developer, Financial Analyst : : 3. Ivy league MBA : : 4. Ivy league 工管系/工學院相關的 會算數學的都 ok : : 5. 等你來發現XD : : : 這篇的建議不知道是出於開玩笑，還是嚴肅認真的回答 : : 希望是前者 : 我覺得我回答的建議很中肯阿.. 而且我沒有說一定要前四個條件 我有說第五個條件就是"等你來發現" 就是其它你說的這些 我只是就我個人看法 給點建議.. : : 就原po的背景而言，想作 trader 應該不是繼續去碰一些數學和程式課程了 : : 我記得版上一直都有類似的文章，可以去爬一下文或去看看 : : : 去管院修一些財金系課程充實財金知識是比較重要的 : : 可能有人會說理論一點都不重要，重要的是 market sense : : 但就自己的經驗，我是經由因為對理論的認識，再經過實務的觀察和體認而 : : 轉換成 market sense。 : : : 上星期 Fed 沒降息，但日本因天災挹注大量資金進入金融市場，你的反應是什麼？ : : 是不用很懂貨幣銀行學，但總是要知道中央銀行是什麼？它執行某些貨幣政策帶來 : : 的意涵是什麼吧？ : : 發生地震之後，3/14到3/16的 TIPS (Spread) 持續下降，就又代表什麼意思？ : : 地震之初，VIX一開始沒什變化，後來從 20 跳升到 30，為什麼呢？ : : : 以上舉的，是 trader 看到數據都會馬上有想法。 : 通常你看到了 大家也都看到了 你想到了 大家也可能想到了 你學過的 大家也可能都學過 你賺得到的 大家也都可能賺得到 你不會是全世界唯一的一個 我覺得應該是說 當大家都賠的時候 你可以不賠這樣比較難 通常就是要做hedge 但每個人做hedge的方法不同 通常就是數學不錯比較能把hedge做的精準 所以我才說要會一點數學 或者和數學有相關的科系 當然什麼都有例外 我只是講一下我知道的而已..這樣去做可能比較省事 : 原po背景是資工，在程式與數學方面已有優勢，該去管院修些財金基礎課程吧 : 已經有優勢 所以我才會寫說可以念PhD讓數學更好 或者2~3年Quant等其他相關經驗 可以更有優勢阿 我覺得我回答的超中肯XD 還有照他可以去努力的方向去做1,2,3,4優先順序的排列 : : 另外，當 trader 是否要會那麼多數學程式我很懷疑(但基本、簡單的還是要會) : 當然有些東西可能不用那麼數學 or 程式 但有時候有的東西會用到 如果硬是要舉例的話 比如 credit default swap index iTraxx Asia ex-Japan 0-3, 3-6.. tranche 世界上也蠻多人買賣這個的 但如果不是會一點數學的人 可能比較難看懂到底這東西是幹嘛的 能夠清楚分析一下這樣東西的人應該就比較難一點.. 而且還要做hedge 可能就更難一點 : 交易室有許多同事大學財金系畢業而已，但交易績效非常好，晨會大盤分析也都 : : 相當清晰具有邏輯。 : 就拿你說的地震來講好了 如果你手上已經持有幾百種金融商品 如果你leverage做到10倍以上 也一些VIX的position 你能不能確保地震當天發生時 你手上的position總價值變動不會超過1% 我覺得不賠錢比較重要 賺錢倒是其次 通常就要數學不太差還要有直接相關工作經驗 比較能做到這樣的hedge 這樣別人比較願意給你很多錢去trade.. 他也比較相信你可以在下一次金融風暴中存活下來 當然什麼都有例外啦.. : -- :

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) : ◆ From: 111.249.3.116 : ※ 編輯: suntao 來自: 111.249.3.116 (03/19 11:12) : 推 willhunting:你講的這些跟什麼系都沒關係 有興趣的人自然會去理解 03/19 11:41 : → willhunting:解這些東西 這種多讀報紙各種媒體慢慢也會也sense 03/19 11:42 : → willhunting:華爾街大部分的trader都是只有大學學歷 唸什麼的都有 03/19 11:43 : → willhunting:我就知道D.E Shaw有個很有名的女trader以前是個HR 03/19 11:43 : → willhunting:Morgan Stanley的mortgage desk有個head trader以前是 03/19 11:43 : → willhunting:美軍士兵 03/19 11:43 當然什麼樣的trader都有 我只是講講比較有機會的情況 而且我還留了第五個 "等你來發現".. 因為通常PhD或者有相關工作經驗的 還是會比HR或者美軍士兵要多一點吧XD 還有你舉D.E Shaw的話我也有聽過一點.. 這家founder以前是Columbia 教授 自己也有個PhD http://en.wikipedia.org/wiki/David_E._Shaw 裡面雇的人"聽說"很多都有4.0 GPA 還有"聽說"一堆人有奧林匹亞金牌 "聽說"是全世界最多奧林匹亞金牌的人去上班的公司 "聽說"中國區的head有奧林匹亞金牌 (好吧..我也只是聽聽不知道真的假的..所以大家也就聽我隨便說好了XD) 去interview final round的話中午可以吃$50元左右USD日本料理的便當 (這個就是認真的) 我也超想去這家見識見識一下的..可惜沒什麼機會 : → suntao:在學校有免費的資源為何不利用呢？學校老師傳授的是最有系 03/19 14:33 : → suntao:統和架構，有且正確度非常高。台灣報紙與媒體不用說，很多 03/19 14:33 : → suntao:資訊呈現和解讀都有問題，美國的媒體與報紙事實上也沒有 03/19 14:34 : → suntao:好到哪去。 03/19 14:34 : ※ 編輯: suntao 來自: 114.24.176.72 (03/19 14:35) : 推 a126490864:多讀報紙各種媒體慢慢也會也sense?? 我笑了XD 03/19 15:18 : 推 subpop:看來suntao不知道tiwei的來歷耶 竟然拿國內的標準看美國 03/19 21:25 : → subpop:有market sense能賺到錢嗎? 是隨機致富的賺到錢? 03/19 21:27 : → subpop:還是長期打敗大盤? 長期打敗大盤賺錢 公司有分你錢嗎? 03/19 21:27 : → subpop:沒做到partner 分不到紅 還不都給人打工而已 03/19 21:28 : → subpop:看suntao的言論就知道台灣的投信為什麼會被人看不起了 03/19 21:29 : → subpop:還在殺豬公式的trade 人家已經上太空了啦 03/19 21:30 : → suntao:我確實不知tiwei和你的來歷。相信大家都想知道如此說法的原 03/19 22:53 : ※ 編輯: suntao 來自: 111.249.12.95 (03/19 22:55) : → suntao:因，而我更是好奇。 03/19 22:57 : 推 mk2:科科,機器人交易,參考一下去年華爾街崩盤的來龍去脈. 03/19 23:01 : 推 willhunting:在學校上課的過程接觸的東西很多也是媒體 教科書是 03/19 23:06 : → willhunting:講座的講師也是 這些資訊不見得一定要在課堂中取得 03/19 23:06 : → willhunting:我無意否定上課的價值 只不過市場告訴了你當trader自 03/19 23:07 : → willhunting:我的修養和特質遠重要於你是唸什麼系 03/19 23:07 : → willhunting:這樣就笑了我也不知道你在笑什麼東西 03/19 23:07 : 推 willhunting:紐約最有名的一個prop shop Jane Street面trader時不 03/19 23:13 : → willhunting:分科系 面試主要就問你機率直覺和behavior question 03/19 23:14 : → willhunting:過了就是過了 唸什麼系並沒有什麼直接幫助和扣分 03/19 23:14 : → willhunting:不像其他產業職缺和學科有很大的相關 這就是我的意思 03/19 23:15 : 推 willhunting:另外 現在所有華爾街的交易都在往電子交易的方向走 03/19 23:22 : → willhunting:包括bonds，commdities，和OTC，這就是趨勢。 03/19 23:23 : 推 mk2:LA跟三番這邊有幾百個免洗trader的名額,有要來試試嗎? 03/20 00:59 : → mk2:拿觀光簽証可,一期六個月. 03/20 00:59 : → masterenfant:我知道tiwei是誰呀！就是因為知道，才會在上篇推文 03/20 09:11 : → masterenfant:中說沒有，另外，我就認識Susquehanna的trader， 03/20 09:16 : → masterenfant:她也沒有tiwei講出的條件，一個都沒有 03/20 09:16 : → masterenfant:或是她下面的人，也是普通大學畢業而已。 03/20 09:16 : → masterenfant:在紐約當comm.的floor trader 03/20 09:18 : → masterenfant:所以我才會說，有market sense最重要！ 03/20 09:18 最後我想說的就是 這種事情沒什麼好戰的 其實花時間沒意思 大家就說說自己可以給原po的建議罷了.. 大家都可以自己回篇文給點建議..沒什麼大不了的XD --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 24.62.61.145 ※ 編輯: tiwei 來自: 24.62.61.145 (03/20 12:21)