※ 引述《suntao (suntao)》之铭言： : 标题: Re: 有关trader问题 : 时间: Sat Mar 19 11:09:53 2011 : : ※ 引述《tiwei (不离不泣被当北七)》之铭言： : : ※ 引述《kuanwenlo (阿中)》之铭言： : : : 小弟目前就读资工大二下,对程式不是说非常有兴趣,想请问如果想成为trader, : : : 未来毕业出国应该念MFE吗？因为没有工作经验,念MBA是不可能的吧,现在在规 : : : 划暑假补GRE,请有财务方面背景的大大给小弟一盏明灯吧！ : : 通常就下面几种选择 : : 1. 念完工学院 PhD : : 2. 2~3年相关工作经验, Quant, Software Developer, Financial Analyst : : 3. Ivy league MBA : : 4. Ivy league 工管系/工学院相关的 会算数学的都 ok : : 5. 等你来发现XD : : : 这篇的建议不知道是出於开玩笑，还是严肃认真的回答 : : 希望是前者 : 我觉得我回答的建议很中肯阿.. 而且我没有说一定要前四个条件 我有说第五个条件就是"等你来发现" 就是其它你说的这些 我只是就我个人看法 给点建议.. : : 就原po的背景而言，想作 trader 应该不是继续去碰一些数学和程式课程了 : : 我记得版上一直都有类似的文章，可以去爬一下文或去看看 : : : 去管院修一些财金系课程充实财金知识是比较重要的 : : 可能有人会说理论一点都不重要，重要的是 market sense : : 但就自己的经验，我是经由因为对理论的认识，再经过实务的观察和体认而 : : 转换成 market sense。 : : : 上星期 Fed 没降息，但日本因天灾挹注大量资金进入金融市场，你的反应是什麽？ : : 是不用很懂货币银行学，但总是要知道中央银行是什麽？它执行某些货币政策带来 : : 的意涵是什麽吧？ : : 发生地震之後，3/14到3/16的 TIPS (Spread) 持续下降，就又代表什麽意思？ : : 地震之初，VIX一开始没什变化，後来从 20 跳升到 30，为什麽呢？ : : : 以上举的，是 trader 看到数据都会马上有想法。 : 通常你看到了 大家也都看到了 你想到了 大家也可能想到了 你学过的 大家也可能都学过 你赚得到的 大家也都可能赚得到 你不会是全世界唯一的一个 我觉得应该是说 当大家都赔的时候 你可以不赔这样比较难 通常就是要做hedge 但每个人做hedge的方法不同 通常就是数学不错比较能把hedge做的精准 所以我才说要会一点数学 或者和数学有相关的科系 当然什麽都有例外 我只是讲一下我知道的而已..这样去做可能比较省事 : 原po背景是资工，在程式与数学方面已有优势，该去管院修些财金基础课程吧 : 已经有优势 所以我才会写说可以念PhD让数学更好 或者2~3年Quant等其他相关经验 可以更有优势阿 我觉得我回答的超中肯XD 还有照他可以去努力的方向去做1,2,3,4优先顺序的排列 : : 另外，当 trader 是否要会那麽多数学程式我很怀疑(但基本、简单的还是要会) : 当然有些东西可能不用那麽数学 or 程式 但有时候有的东西会用到 如果硬是要举例的话 比如 credit default swap index iTraxx Asia ex-Japan 0-3, 3-6.. tranche 世界上也蛮多人买卖这个的 但如果不是会一点数学的人 可能比较难看懂到底这东西是干嘛的 能够清楚分析一下这样东西的人应该就比较难一点.. 而且还要做hedge 可能就更难一点 : 交易室有许多同事大学财金系毕业而已，但交易绩效非常好，晨会大盘分析也都 : : 相当清晰具有逻辑。 : 就拿你说的地震来讲好了 如果你手上已经持有几百种金融商品 如果你leverage做到10倍以上 也一些VIX的position 你能不能确保地震当天发生时 你手上的position总价值变动不会超过1% 我觉得不赔钱比较重要 赚钱倒是其次 通常就要数学不太差还要有直接相关工作经验 比较能做到这样的hedge 这样别人比较愿意给你很多钱去trade.. 他也比较相信你可以在下一次金融风暴中存活下来 当然什麽都有例外啦.. : -- :

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) : ◆ From: 111.249.3.116 : ※ 编辑: suntao 来自: 111.249.3.116 (03/19 11:12) : 推 willhunting:你讲的这些跟什麽系都没关系 有兴趣的人自然会去理解 03/19 11:41 : → willhunting:解这些东西 这种多读报纸各种媒体慢慢也会也sense 03/19 11:42 : → willhunting:华尔街大部分的trader都是只有大学学历 念什麽的都有 03/19 11:43 : → willhunting:我就知道D.E Shaw有个很有名的女trader以前是个HR 03/19 11:43 : → willhunting:Morgan Stanley的mortgage desk有个head trader以前是 03/19 11:43 : → willhunting:美军士兵 03/19 11:43 当然什麽样的trader都有 我只是讲讲比较有机会的情况 而且我还留了第五个 "等你来发现".. 因为通常PhD或者有相关工作经验的 还是会比HR或者美军士兵要多一点吧XD 还有你举D.E Shaw的话我也有听过一点.. 这家founder以前是Columbia 教授 自己也有个PhD http://en.wikipedia.org/wiki/David_E._Shaw 里面雇的人"听说"很多都有4.0 GPA 还有"听说"一堆人有奥林匹亚金牌 "听说"是全世界最多奥林匹亚金牌的人去上班的公司 "听说"中国区的head有奥林匹亚金牌 (好吧..我也只是听听不知道真的假的..所以大家也就听我随便说好了XD) 去interview final round的话中午可以吃$50元左右USD日本料理的便当 (这个就是认真的) 我也超想去这家见识见识一下的..可惜没什麽机会 : → suntao:在学校有免费的资源为何不利用呢？学校老师传授的是最有系 03/19 14:33 : → suntao:统和架构，有且正确度非常高。台湾报纸与媒体不用说，很多 03/19 14:33 : → suntao:资讯呈现和解读都有问题，美国的媒体与报纸事实上也没有 03/19 14:34 : → suntao:好到哪去。 03/19 14:34 : ※ 编辑: suntao 来自: 114.24.176.72 (03/19 14:35) : 推 a126490864:多读报纸各种媒体慢慢也会也sense?? 我笑了XD 03/19 15:18 : 推 subpop:看来suntao不知道tiwei的来历耶 竟然拿国内的标准看美国 03/19 21:25 : → subpop:有market sense能赚到钱吗? 是随机致富的赚到钱? 03/19 21:27 : → subpop:还是长期打败大盘? 长期打败大盘赚钱 公司有分你钱吗? 03/19 21:27 : → subpop:没做到partner 分不到红 还不都给人打工而已 03/19 21:28 : → subpop:看suntao的言论就知道台湾的投信为什麽会被人看不起了 03/19 21:29 : → subpop:还在杀猪公式的trade 人家已经上太空了啦 03/19 21:30 : → suntao:我确实不知tiwei和你的来历。相信大家都想知道如此说法的原 03/19 22:53 : ※ 编辑: suntao 来自: 111.249.12.95 (03/19 22:55) : → suntao:因，而我更是好奇。 03/19 22:57 : 推 mk2:科科,机器人交易,参考一下去年华尔街崩盘的来龙去脉. 03/19 23:01 : 推 willhunting:在学校上课的过程接触的东西很多也是媒体 教科书是 03/19 23:06 : → willhunting:讲座的讲师也是 这些资讯不见得一定要在课堂中取得 03/19 23:06 : → willhunting:我无意否定上课的价值 只不过市场告诉了你当trader自 03/19 23:07 : → willhunting:我的修养和特质远重要於你是念什麽系 03/19 23:07 : → willhunting:这样就笑了我也不知道你在笑什麽东西 03/19 23:07 : 推 willhunting:纽约最有名的一个prop shop Jane Street面trader时不 03/19 23:13 : → willhunting:分科系 面试主要就问你机率直觉和behavior question 03/19 23:14 : → willhunting:过了就是过了 念什麽系并没有什麽直接帮助和扣分 03/19 23:14 : → willhunting:不像其他产业职缺和学科有很大的相关 这就是我的意思 03/19 23:15 : 推 willhunting:另外 现在所有华尔街的交易都在往电子交易的方向走 03/19 23:22 : → willhunting:包括bonds，commdities，和OTC，这就是趋势。 03/19 23:23 : 推 mk2:LA跟三番这边有几百个免洗trader的名额,有要来试试吗? 03/20 00:59 : → mk2:拿观光签证可,一期六个月. 03/20 00:59 : → masterenfant:我知道tiwei是谁呀！就是因为知道，才会在上篇推文 03/20 09:11 : → masterenfant:中说没有，另外，我就认识Susquehanna的trader， 03/20 09:16 : → masterenfant:她也没有tiwei讲出的条件，一个都没有 03/20 09:16 : → masterenfant:或是她下面的人，也是普通大学毕业而已。 03/20 09:16 : → masterenfant:在纽约当comm.的floor trader 03/20 09:18 : → masterenfant:所以我才会说，有market sense最重要！ 03/20 09:18 最後我想说的就是 这种事情没什麽好战的 其实花时间没意思 大家就说说自己可以给原po的建议罢了.. 大家都可以自己回篇文给点建议..没什麽大不了的XD --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 24.62.61.145 ※ 编辑: tiwei 来自: 24.62.61.145 (03/20 12:21)