作者staytuned74 (巨人)
看板CFAiafeFSA
標題[問題] 有關隨機微積分的基礎課程
時間Mon Sep 20 23:03:31 2010
大家好,看了CFA版好幾年,第一次發言,
目前在念財工碩,有要修隨機微積分
暑假曾經大概翻了第一章,就被擊垮了= =
裡面感覺有些定理是一些實變和機率理論的特例
這裡有幾個問題想請問一下
由於上課是用Shreve這本書,在有爬過文
先修課目是高微,實變,機率測度
我大學是念應數系,用的是Apostol,上述只修過高微
想請問的是,目標是搞懂這本經典書,有關實變的部分
最好是念過哪幾章,以ROYDEN來說,是只要念part1 :1~6章嗎?
以及KAI LAI CHUNG 這本機率理論,念完實變後,又要
念哪幾章?
會挑這兩本是因為網路爬文和從Shreve這本找到Chung
,再從Chung這本找到Royden,目前有去清大旁聽實變,不
過用的書聽說略難(Zygmund),加上每次都從交大走去清大
都要半小時,考慮到C/P值所以有點想偷懶一下自己念,對自
己自修能力還算有信心,還是版上高手建議堅持下去旁聽?
這裡還有一個小問題,我目標不是出國念phd,也不是想當quant
而以外資投銀trader為目標的話(我知道血統不符合版上要求,但我
會努力成為特例的),
在不論商品複雜度的情況下(也就是都可以做的情況下)
到底隨機微積分重不重要啊??
還是其實把John hull念熟就行了??還是有什麼一定要修要看的??
請板上的高手解惑一下,謝謝!!
剛剛忘記版規了,所以自D,請見諒!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 111.251.162.146
1F：→ staytuned74:謝謝 Linethan大的建議,不過想請問,有高微基礎的情況 09/20 23:05
2F：→ staytuned74:多念實變,以你的經驗,邏輯思考能提升很多嗎? 09/20 23:06
3F：→ staytuned74:我也是很注重邏輯,想請您分享一下,對了!有版規!請小心 09/20 23:09
5F：推 Linethan:推文不見了.... 09/20 23:51
6F：→ staytuned74:因為我發現違反版規了,所以自D了 sorry 09/20 23:53
7F：→ staytuned74:連續推文不能超過五行,累計不能超過十行!置底有! 09/20 23:55
8F：推 Linethan:不用sorry啦 我只是覺得 不要去想實務上重要不重要 09/21 01:20
9F：→ Linethan:既然要念就紮實的去念吧 其實你很清楚自己還欠缺什麼阿 09/21 01:20
10F：→ Linethan:等你先看完Royden前幾章後 大概就有些心得了 09/21 01:21
11F：推 croydon:要不要再思考一下 有要念PHD?嗎 09/22 13:07
12F：→ staytuned74:我沒有要念PHD也沒要往quant走耶! 09/22 15:26
13F：→ staytuned74:感謝L大的建議! 09/22 15:30
14F：→ dos792:1.試著了解市場，如果身邊沒trader,那就去看trader寫的書 09/22 18:31
15F：→ dos792:學術界不見得有多了解trading 是在幹嘛 09/22 18:31
16F：→ dos792:2.隨機微機分相較於programming, 處理資料的能力cp值較小 09/22 18:33
17F：→ dos792:3.並不是你所學無用，但打掉重練在很多新trader上發生。 09/22 18:34
18F：→ dos792:我以前有看過一個老trader教菜trader,把經濟學某些部分忘掉 09/22 18:36
19F：推 Rubyfish:要當trader??那你唸隨機微積分幹嘛?????? 09/22 19:10
20F：→ staytuned74:必修啊!因為財工組,請問trader寫的書是像寰宇出版那種 09/22 22:48
22F：推 rtypo:爬文也有看到dos大推薦trader寫的書 請dos大推薦一些書 感恩 09/24 21:35
23F：推 rtypo:所以,了解市場外,trader最重要的應該是...? 謝謝回答!! 09/24 22:48
24F：推 isly:高度抗壓以及對市場快速的反應能力 學歷感覺倒不是頂重要... 09/25 13:25
25F：→ isly:而且外商交易員新鮮人很難進得去 目前看到都是內部其他部門 09/25 13:26
26F：→ isly:轉任或從其他交易室過來的... 09/25 13:26
27F：→ isly:喔這是最近在交易室實習的一些觀察 我還是學生= = 09/25 13:28
28F：推 rtypo:大推 謝謝分享!! 09/29 11:57
29F：→ staytuned74:感謝各位前輩的建議! 09/29 22:02
30F：推 ieuser:Shreve那本應該不需要實變吧@@，前兩章念清楚就可以往下走 10/02 23:23
31F：→ ieuser:會擔心的話，找本機率論或隨機過程的書K一下Martingale 10/02 23:23
32F：→ ieuser:我印象中應該是沒有那麼恐怖才對。但對做trader幫助不大吧 10/02 23:25