作者staytuned74 (巨人)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] 有关随机微积分的基础课程
时间Mon Sep 20 23:03:31 2010
大家好,看了CFA版好几年,第一次发言,
目前在念财工硕,有要修随机微积分
暑假曾经大概翻了第一章,就被击垮了= =
里面感觉有些定理是一些实变和机率理论的特例
这里有几个问题想请问一下
由於上课是用Shreve这本书,在有爬过文
先修课目是高微,实变,机率测度
我大学是念应数系,用的是Apostol,上述只修过高微
想请问的是,目标是搞懂这本经典书,有关实变的部分
最好是念过哪几章,以ROYDEN来说,是只要念part1 :1~6章吗?
以及KAI LAI CHUNG 这本机率理论,念完实变後,又要
念哪几章?
会挑这两本是因为网路爬文和从Shreve这本找到Chung
,再从Chung这本找到Royden,目前有去清大旁听实变,不
过用的书听说略难(Zygmund),加上每次都从交大走去清大
都要半小时,考虑到C/P值所以有点想偷懒一下自己念,对自
己自修能力还算有信心,还是版上高手建议坚持下去旁听?
这里还有一个小问题,我目标不是出国念phd,也不是想当quant
而以外资投银trader为目标的话(我知道血统不符合版上要求,但我
会努力成为特例的),
在不论商品复杂度的情况下(也就是都可以做的情况下)
到底随机微积分重不重要啊??
还是其实把John hull念熟就行了??还是有什麽一定要修要看的??
请板上的高手解惑一下,谢谢!!
刚刚忘记版规了,所以自D,请见谅!
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 111.251.162.146
1F：→ staytuned74:谢谢 Linethan大的建议,不过想请问,有高微基础的情况 09/20 23:05
2F：→ staytuned74:多念实变,以你的经验,逻辑思考能提升很多吗? 09/20 23:06
3F：→ staytuned74:我也是很注重逻辑,想请您分享一下,对了!有版规!请小心 09/20 23:09
5F：推 Linethan:推文不见了.... 09/20 23:51
6F：→ staytuned74:因为我发现违反版规了,所以自D了 sorry 09/20 23:53
7F：→ staytuned74:连续推文不能超过五行,累计不能超过十行!置底有! 09/20 23:55
8F：推 Linethan:不用sorry啦 我只是觉得 不要去想实务上重要不重要 09/21 01:20
9F：→ Linethan:既然要念就紮实的去念吧 其实你很清楚自己还欠缺什麽阿 09/21 01:20
10F：→ Linethan:等你先看完Royden前几章後 大概就有些心得了 09/21 01:21
11F：推 croydon:要不要再思考一下 有要念PHD?吗 09/22 13:07
12F：→ staytuned74:我没有要念PHD也没要往quant走耶! 09/22 15:26
13F：→ staytuned74:感谢L大的建议! 09/22 15:30
14F：→ dos792:1.试着了解市场，如果身边没trader,那就去看trader写的书 09/22 18:31
15F：→ dos792:学术界不见得有多了解trading 是在干嘛 09/22 18:31
16F：→ dos792:2.随机微机分相较於programming, 处理资料的能力cp值较小 09/22 18:33
17F：→ dos792:3.并不是你所学无用，但打掉重练在很多新trader上发生。 09/22 18:34
18F：→ dos792:我以前有看过一个老trader教菜trader,把经济学某些部分忘掉 09/22 18:36
19F：推 Rubyfish:要当trader??那你念随机微积分干嘛?????? 09/22 19:10
20F：→ staytuned74:必修啊!因为财工组,请问trader写的书是像寰宇出版那种 09/22 22:48
22F：推 rtypo:爬文也有看到dos大推荐trader写的书 请dos大推荐一些书 感恩 09/24 21:35
23F：推 rtypo:所以,了解市场外,trader最重要的应该是...? 谢谢回答!! 09/24 22:48
24F：推 isly:高度抗压以及对市场快速的反应能力 学历感觉倒不是顶重要... 09/25 13:25
25F：→ isly:而且外商交易员新鲜人很难进得去 目前看到都是内部其他部门 09/25 13:26
26F：→ isly:转任或从其他交易室过来的... 09/25 13:26
27F：→ isly:喔这是最近在交易室实习的一些观察 我还是学生= = 09/25 13:28
28F：推 rtypo:大推 谢谢分享!! 09/29 11:57
29F：→ staytuned74:感谢各位前辈的建议! 09/29 22:02
30F：推 ieuser:Shreve那本应该不需要实变吧@@，前两章念清楚就可以往下走 10/02 23:23
31F：→ ieuser:会担心的话，找本机率论或随机过程的书K一下Martingale 10/02 23:23
32F：→ ieuser:我印象中应该是没有那麽恐怖才对。但对做trader帮助不大吧 10/02 23:25