作者Lucas5566 (5566)
看板CFAiafeFSA
標題[問題] credit model
時間Fri Jul 23 22:21:01 2010
各位好:
請問板上的各位先進有沒有推薦這兩三年比較出色信用模型的書籍?
主要是要研究信用違約衍生性商品的評價。但是沒有修過信用風險相關課程。
對信用商品評價的知識主要來源都是Brigo的那本rate model後面的部分
以及他的一系列paper，還有Hull&White的一些相關研究，
我知道Brigo最近出了一本CDO和credit model的書，不過我還沒機會借到。
(超愛他的東西的，有數學又有應用例子)
先感謝各位了
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.41.185.201
2F：推 sto1orz:感謝樓上 07/24 15:21
3F：→ Lucas5566:謝謝!! 07/24 16:15