作者Lucas5566 (5566)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] credit model
时间Fri Jul 23 22:21:01 2010
各位好:
请问板上的各位先进有没有推荐这两三年比较出色信用模型的书籍?
主要是要研究信用违约衍生性商品的评价。但是没有修过信用风险相关课程。
对信用商品评价的知识主要来源都是Brigo的那本rate model後面的部分
以及他的一系列paper，还有Hull&White的一些相关研究，
我知道Brigo最近出了一本CDO和credit model的书，不过我还没机会借到。
(超爱他的东西的，有数学又有应用例子)
先感谢各位了
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.41.185.201
2F：推 sto1orz:感谢楼上 07/24 15:21
3F：→ Lucas5566:谢谢!! 07/24 16:15