作者chirstie (小張)
看板CFAiafeFSA
標題[問題]
時間Tue Jun 16 12:58:18 2009
投信投顧業務員資格測驗題
1.
某風險性資產之預期報酬率12% 標準差0.15
國庫券票面利率5%
如何將所有的資金分配於該風險性資產以及國庫券,
比率為多少才能使預期報酬率為9%
為何答案是 (57%;43%)?
2.
持有一個beta係數2.0的股票,
市場平均報酬率10%
其要求報酬率15%
若無風險利率不變, 市場平均報酬率增加為13% 則該股票要求報酬率為多少?
為何答案是 (21%)
謝謝!
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.164.53.120
1F：推 nccugo:第一題0.12x+0.05y=0.09 x+y=1解聯立 06/16 13:10
2F：推 nccugo:第二題市場平均報酬率增加三%股票要求報酬率增加二乘三% 06/16 13:13
3F：→ nccugo:第二題我不確定喔>< 06/16 13:14
4F：推 foxjen:先解無風險報酬15%=x+(10%-x)2==> x=5% 06/16 14:32
5F：→ foxjen:再把新的市場報酬率帶入 5%+(13%-5%)2=21% 06/16 14:34
6F：推 csunch:第一題設0.12x+(1-x)*0.05=0.09也可以 殊途同歸啦 06/16 19:43