作者chirstie (小张)
看板CFAiafeFSA
标题[问题]
时间Tue Jun 16 12:58:18 2009
投信投顾业务员资格测验题
1.
某风险性资产之预期报酬率12% 标准差0.15
国库券票面利率5%
如何将所有的资金分配於该风险性资产以及国库券,
比率为多少才能使预期报酬率为9%
为何答案是 (57%;43%)?
2.
持有一个beta系数2.0的股票,
市场平均报酬率10%
其要求报酬率15%
若无风险利率不变, 市场平均报酬率增加为13% 则该股票要求报酬率为多少?
为何答案是 (21%)
谢谢!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.164.53.120
1F：推 nccugo:第一题0.12x+0.05y=0.09 x+y=1解联立 06/16 13:10
2F：推 nccugo:第二题市场平均报酬率增加三%股票要求报酬率增加二乘三% 06/16 13:13
3F：→ nccugo:第二题我不确定喔>< 06/16 13:14
4F：推 foxjen:先解无风险报酬15%=x+(10%-x)2==> x=5% 06/16 14:32
5F：→ foxjen:再把新的市场报酬率带入 5%+(13%-5%)2=21% 06/16 14:34
6F：推 csunch:第一题设0.12x+(1-x)*0.05=0.09也可以 殊途同归啦 06/16 19:43