作者hahaha1 (依舊~)
看板CFAiafeFSA
標題[問題] 請教高手一個題目，謝謝
時間Thu Jun 4 23:50:13 2009
a,b兩家個 相關係數為0，標準差為0.04及0.06
若投資組合中a及b各為400萬及200萬
1 95%投資組合為33萬 (此題可不用解
2 a對投資組合的beta為多少?? 答0.16
這個我不會算，算不出a對投資組合的共變數，怎麼求
還有beta是怎麼算的，謝謝
3 a的95%邊際var
謝謝高手的解答，小的在此先謝了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.115.11.111
1F：→ woods:想想看beta的定義 應該不難的 06/05 04:37
2F：→ hahaha1:有查囉，還是不太會，能寫一下過程嗎，謝謝 06/05 04:50