作者hahaha1 (依旧~)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] 请教高手一个题目，谢谢
时间Thu Jun 4 23:50:13 2009
a,b两家个 相关系数为0，标准差为0.04及0.06
若投资组合中a及b各为400万及200万
1 95%投资组合为33万 (此题可不用解
2 a对投资组合的beta为多少?? 答0.16
这个我不会算，算不出a对投资组合的共变数，怎麽求
还有beta是怎麽算的，谢谢
3 a的95%边际var
谢谢高手的解答，小的在此先谢了
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◆ From: 59.115.11.111
1F：→ woods:想想看beta的定义 应该不难的 06/05 04:37
2F：→ hahaha1:有查罗，还是不太会，能写一下过程吗，谢谢 06/05 04:50