1 已知黃金收盤價為800且日波動度為1.3%。假設今日黃金的收盤價為794 請問一下，如何分別求出黃金的日波動度 1. ewma 且 λ=0.94 2 garch(1.1)且 w=0.000002, alpha=0.04, beta=0.94 我有查到garch的公式，但有看沒懂，有人可以幫我看一下嗎，謝謝 http://www.riskglossary.com/link/ARCH_GARCH.htm 還有可以說一下，garch(1.1)及ewma的估計波動度方式，及其~優缺點 謝謝高手!! 2 是不是期貨的delta為 e^(rt) ? 因為考試只能用普通計算機 我改採單利 delta為 (1+rt) 是不是無風險利率為5%，且有九個月才到期的指數期貨的delta 為 200(1+0.05*9/12)=207.5 ?? (因為大台為兩百元一點) 如果已知投資組合delta為223500的話 要delta中立的話 是要賣出 1077口大台嗎?? 拜託大家，我主要想知道 期貨的delta是不是 不一定是1，謝謝 --

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