1 已知黄金收盘价为800且日波动度为1.3%。假设今日黄金的收盘价为794 请问一下，如何分别求出黄金的日波动度 1. ewma 且 λ=0.94 2 garch(1.1)且 w=0.000002, alpha=0.04, beta=0.94 我有查到garch的公式，但有看没懂，有人可以帮我看一下吗，谢谢 http://www.riskglossary.com/link/ARCH_GARCH.htm 还有可以说一下，garch(1.1)及ewma的估计波动度方式，及其~优缺点 谢谢高手!! 2 是不是期货的delta为 e^(rt) ? 因为考试只能用普通计算机 我改采单利 delta为 (1+rt) 是不是无风险利率为5%，且有九个月才到期的指数期货的delta 为 200(1+0.05*9/12)=207.5 ?? (因为大台为两百元一点) 如果已知投资组合delta为223500的话 要delta中立的话 是要卖出 1077口大台吗?? 拜托大家，我主要想知道 期货的delta是不是 不一定是1，谢谢 --

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