作者tacoking ()
看板CFAiafeFSA
標題[問題] iTraxx Equity tranche
時間Fri May 8 22:03:35 2009
想請教一個問題
對於 iTraxx Europe 的市場報價
在equity tranche的分券計算上
他網站上的顯示是
http://tinyurl.com/qt297n
"Levels for 0-3 tranches are upfronts with a fixed 500bps spread and
are quoted in terms of percentage of notional"
就我的理解是
名目本金假設是100元 市場報價是 24%
則 期初支付 24%*100*0.03
之後每年付息 500bp*100*剩餘部分(0.03-已損失百分比)
有前輩可以解釋一下要怎麼計算嗎?
能舉個例子的話就更好了
感謝
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◆ From: 140.119.232.142
1F：推 woods:it's correct. 05/09 09:43
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