作者tacoking ()
看板CFAiafeFSA
标题[问题] iTraxx Equity tranche
时间Fri May 8 22:03:35 2009
想请教一个问题
对於 iTraxx Europe 的市场报价
在equity tranche的分券计算上
他网站上的显示是
http://tinyurl.com/qt297n
"Levels for 0-3 tranches are upfronts with a fixed 500bps spread and
are quoted in terms of percentage of notional"
就我的理解是
名目本金假设是100元 市场报价是 24%
则 期初支付 24%*100*0.03
之後每年付息 500bp*100*剩余部分(0.03-已损失百分比)
有前辈可以解释一下要怎麽计算吗?
能举个例子的话就更好了
感谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.119.232.142
1F：推 woods:it's correct. 05/09 09:43
2F：推 Dianlong:really? 05/10 00:46