作者mojave3 (mojave3)
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標題[問題] 債券凸性係數如何影響價格變動？
時間Mon Feb 16 16:07:04 2009
某債券目前市價 107,985,420 元，殖利率為 8% ，修正存續期間為 3.8923 ，凸性係數
為 20.31 ，則利率由8% 變動到 11% 時，該債券價格變動金額為多少？
(A)13,596,283 元
(B)11,622,417 元
(C)45,507,063 元
(D)14,583,170 元
請前輩指導如何在考慮凸性係數的影響下，計算出價格變動金額....謝謝！
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.160.57.164
1F：→ shineno:這不是投資學課本就有了嗎? 02/16 16:54
2F：→ onlyping:凸性公式 dP/P= -Dm*dr+0.5*凸性係數*dr^2 02/17 18:07
3F：推 conjunction:這id是某個團嗎？ 02/19 04:15