作者mojave3 (mojave3)
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标题[问题] 债券凸性系数如何影响价格变动？
时间Mon Feb 16 16:07:04 2009
某债券目前市价 107,985,420 元，殖利率为 8% ，修正存续期间为 3.8923 ，凸性系数
为 20.31 ，则利率由8% 变动到 11% 时，该债券价格变动金额为多少？
(A)13,596,283 元
(B)11,622,417 元
(C)45,507,063 元
(D)14,583,170 元
请前辈指导如何在考虑凸性系数的影响下，计算出价格变动金额....谢谢！
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.160.57.164
1F：→ shineno:这不是投资学课本就有了吗? 02/16 16:54
2F：→ onlyping:凸性公式 dP/P= -Dm*dr+0.5*凸性系数*dr^2 02/17 18:07
3F：推 conjunction:这id是某个团吗？ 02/19 04:15