作者dounts (忘記過去)
看板CFAiafeFSA
標題[問題] bootstrapping?
時間Sun Jul 27 12:18:01 2008
coupon price
6 - month bond 0 98.85
1 - year bond 5.7 102.60
2 - year bond 5.8 102.90
5 - year bond 6.4 104.25
題目是要求每個半年 到第五年的 Zero Rate
未知的 就用兩相隔已知的利率 當成線性求解
用手算 可以慢慢算出來
但是期末考 老師要求我們 可以帶自己電腦
但要在半小時之內 算出來 可以用 C++ 或 excel
請問版上有人有做 bootstrapping 的經驗嗎
或是網路有什麼資源 相關的 coding 資訊嗎
非常感謝各位親朋好友幫忙 謝謝......
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 64.131.239.102
1F：推 REPIA:我是不知道你們要求的精確程度為何...我驗過公司交易系統的 07/27 14:06
2F：→ REPIA:zero curve..真的很煩..首先最重要的就是搞清楚每個報價的有 07/27 14:07
3F：→ REPIA:效時點..和不同市場報價的convention..但學校考試應該不用想 07/27 14:09
4F：→ REPIA:那麼多 07/27 14:09
5F：→ REPIA:學校考題最重要的就是把coupon payment考慮進去.. 07/27 14:10
6F：推 ProfAsk:剛剛查網路很多 excel addin & c++ 程式可以自己搜尋一下 07/27 21:54
7F：→ dos792:用regression可能是最快的方法 07/27 22:17
8F：→ dos792:所態的統計軟体，excel 都內建 07/27 22:18
9F：→ dos792:大概幾十秒就夠了 07/27 23:00