作者dounts (忘记过去)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] bootstrapping?
时间Sun Jul 27 12:18:01 2008
coupon price
6 - month bond 0 98.85
1 - year bond 5.7 102.60
2 - year bond 5.8 102.90
5 - year bond 6.4 104.25
题目是要求每个半年 到第五年的 Zero Rate
未知的 就用两相隔已知的利率 当成线性求解
用手算 可以慢慢算出来
但是期末考 老师要求我们 可以带自己电脑
但要在半小时之内 算出来 可以用 C++ 或 excel
请问版上有人有做 bootstrapping 的经验吗
或是网路有什麽资源 相关的 coding 资讯吗
非常感谢各位亲朋好友帮忙 谢谢......
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 64.131.239.102
1F：推 REPIA:我是不知道你们要求的精确程度为何...我验过公司交易系统的 07/27 14:06
2F：→ REPIA:zero curve..真的很烦..首先最重要的就是搞清楚每个报价的有 07/27 14:07
3F：→ REPIA:效时点..和不同市场报价的convention..但学校考试应该不用想 07/27 14:09
4F：→ REPIA:那麽多 07/27 14:09
5F：→ REPIA:学校考题最重要的就是把coupon payment考虑进去.. 07/27 14:10
6F：推 ProfAsk:刚刚查网路很多 excel addin & c++ 程式可以自己搜寻一下 07/27 21:54
7F：→ dos792:用regression可能是最快的方法 07/27 22:17
8F：→ dos792:所态的统计软体，excel 都内建 07/27 22:18
9F：→ dos792:大概几十秒就够了 07/27 23:00