作者pk551 (布雷克~)
看板CFAiafeFSA
標題[問題] ㄧ個遠期契約的問題
時間Thu Jun 12 23:05:40 2008
假設一月時每單位三月份到期墨西哥披索的期貨契約為0.09美元，
另外同一到期日的遠期契約價格為每披索0.092美元，且無交易成本。
請問：
1. 投機者如何利用這種情況獲利？
2. 投機者如何在遠期契約價格和期貨價格間做出實質的影響？
這是在下期末報告 不知道可否在板上請教
我自己的想法關於一:
先買期貨契約……到期後用0.09匯率買進披索，在賣給遠期契約
有這麼簡單嗎???
第二: 是在墨國的利率上做動作來影響嗎?
謝謝各位
--
讀大學就跟逛博物館一樣
等你走到出口時~~~ 才發現有些東西
沒有看到~~~~卻沒辦法再回頭~~~~~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.127.189.93
1F：→ towish:這種基本的問題課本或網路上都找得到答案吧.... 06/12 23:14
2F：→ pk551:我找過了 課本上也找過 我希望可以從理論來找 06/12 23:15
3F：→ pk551:希望各位可以給我個方向去找 06/12 23:18
4F：→ stranger19:第一題應該是套利，一般期貨的課本也會找到答案 06/13 00:08
5F：→ liton:你確定這有套利嗎? 別忘了利率和期貨價格的相關性.. 06/13 00:41
6F：推 skyhorsee:買期貨 賣遠期 結束 06/13 01:15
7F：→ stranger19:謝謝liton大大的提醒，小弟受益不淺 06/14 00:36
8F：→ stranger19:我從來都沒有考慮過利率變動的因素，謝謝指正 06/14 01:03
9F：→ Kerry906:考慮利率..稍微想多了一點.. 06/14 05:40
10F：→ Kerry906:就像skyhorse說的這麼簡單就好啦.. 06/14 05:40
11F：→ Kerry906:我覺得還比較應該討論遠期的違約風險.. 06/14 05:41
12F：→ liton:skyhorse考慮的只是單純的買高賣低 不是違約風險吧.. 06/14 10:52
13F：→ liton:況且違約是誰違約?Long Side? Short Side? 06/14 10:57
14F：推 yivtfa:1.單純點想應該ok吧..不過要注意合約規格^^ 06/22 04:29
15F：→ yivtfa:2.的話就加入利率+遠期契約可能因虧損而無法覆行.這樣行嗎? 06/22 04:31