作者pk551 (布雷克~)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] ㄧ个远期契约的问题
时间Thu Jun 12 23:05:40 2008
假设一月时每单位三月份到期墨西哥披索的期货契约为0.09美元，
另外同一到期日的远期契约价格为每披索0.092美元，且无交易成本。
请问：
1. 投机者如何利用这种情况获利？
2. 投机者如何在远期契约价格和期货价格间做出实质的影响？
这是在下期末报告 不知道可否在板上请教
我自己的想法关於一:
先买期货契约……到期後用0.09汇率买进披索，在卖给远期契约
有这麽简单吗???
第二: 是在墨国的利率上做动作来影响吗?
谢谢各位
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读大学就跟逛博物馆一样
等你走到出口时~~~ 才发现有些东西
没有看到~~~~却没办法再回头~~~~~
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.127.189.93
1F：→ towish:这种基本的问题课本或网路上都找得到答案吧.... 06/12 23:14
2F：→ pk551:我找过了 课本上也找过 我希望可以从理论来找 06/12 23:15
3F：→ pk551:希望各位可以给我个方向去找 06/12 23:18
4F：→ stranger19:第一题应该是套利，一般期货的课本也会找到答案 06/13 00:08
5F：→ liton:你确定这有套利吗? 别忘了利率和期货价格的相关性.. 06/13 00:41
6F：推 skyhorsee:买期货 卖远期 结束 06/13 01:15
7F：→ stranger19:谢谢liton大大的提醒，小弟受益不浅 06/14 00:36
8F：→ stranger19:我从来都没有考虑过利率变动的因素，谢谢指正 06/14 01:03
9F：→ Kerry906:考虑利率..稍微想多了一点.. 06/14 05:40
10F：→ Kerry906:就像skyhorse说的这麽简单就好啦.. 06/14 05:40
11F：→ Kerry906:我觉得还比较应该讨论远期的违约风险.. 06/14 05:41
12F：→ liton:skyhorse考虑的只是单纯的买高卖低 不是违约风险吧.. 06/14 10:52
13F：→ liton:况且违约是谁违约?Long Side? Short Side? 06/14 10:57
14F：推 yivtfa:1.单纯点想应该ok吧..不过要注意合约规格^^ 06/22 04:29
15F：→ yivtfa:2.的话就加入利率+远期契约可能因亏损而无法覆行.这样行吗? 06/22 04:31