作者chia1 (chia1)
看板CFAiafeFSA
標題[請益] 交叉匯率及三角套利(triangular arbitrage)一問
時間Sat Apr 12 07:49:17 2008
請問...
有沒有熟悉「外匯三角套利」理論或者實務操作的大大
我的問題是..
要利用銀行的外匯報價(計算隱含匯率)及銀行的直接交叉匯率報價
三角套利中的三種國幣，一種一定要是台幣，另外兩種不限，
買價(bid)、賣價(ask)的報價可來自不同銀行，
完全不考率任何的交易成本，進行買低賣高的套利。
想請問，我該選擇怎樣的幣別才能獲取較高的套利機會呢?
該怎麼進行這個套利、從哪裡下手才對呢?
因為我現在唯一想到的方法是..慢慢的去try各國報價。
這是我們的期中報告..不曉得在這裡問妥不妥...
如果不行可以幫忙我轉到適合的版嗎..大大大感謝 ^^
如果願意提供我意見的也可以寄站內信給我呦!!非常感激 :)
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◆ From: 59.127.188.8
1F：推 ProfAsk:有外匯板 ForeignEX 可能有專業高手 04/12 08:11
2F：推 willieliao:寫個簡單的程式抓網頁的外匯報價資料再算三角套匯 04/12 11:55
3F：→ willieliao:一般來說不考慮交易成本的話任何三種貨幣幾乎都有套利 04/12 11:56
4F：→ willieliao:機會只是獲利比率多少，因為交叉匯率不大可能剛好一樣 04/12 11:58
5F：推 Kyosuke:不過 spread 夠大的話，叉匯就不容易有套利機會了 04/12 13:47
6F：→ chia1:嗯~套利機會很多..要想辦法試出最大的報酬，這就是重點了.. 04/12 18:17
7F：→ chia1:感謝一樓大大 04/12 18:47