作者chia1 (chia1)
看板CFAiafeFSA
标题[请益] 交叉汇率及三角套利(triangular arbitrage)一问
时间Sat Apr 12 07:49:17 2008
请问...
有没有熟悉「外汇三角套利」理论或者实务操作的大大
我的问题是..
要利用银行的外汇报价(计算隐含汇率)及银行的直接交叉汇率报价
三角套利中的三种国币，一种一定要是台币，另外两种不限，
买价(bid)、卖价(ask)的报价可来自不同银行，
完全不考率任何的交易成本，进行买低卖高的套利。
想请问，我该选择怎样的币别才能获取较高的套利机会呢?
该怎麽进行这个套利、从哪里下手才对呢?
因为我现在唯一想到的方法是..慢慢的去try各国报价。
这是我们的期中报告..不晓得在这里问妥不妥...
如果不行可以帮忙我转到适合的版吗..大大大感谢 ^^
如果愿意提供我意见的也可以寄站内信给我呦!!非常感激 :)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.127.188.8
1F：推 ProfAsk:有外汇板 ForeignEX 可能有专业高手 04/12 08:11
2F：推 willieliao:写个简单的程式抓网页的外汇报价资料再算三角套汇 04/12 11:55
3F：→ willieliao:一般来说不考虑交易成本的话任何三种货币几乎都有套利 04/12 11:56
4F：→ willieliao:机会只是获利比率多少，因为交叉汇率不大可能刚好一样 04/12 11:58
5F：推 Kyosuke:不过 spread 够大的话，叉汇就不容易有套利机会了 04/12 13:47
6F：→ chia1:嗯~套利机会很多..要想办法试出最大的报酬，这就是重点了.. 04/12 18:17
7F：→ chia1:感谢一楼大大 04/12 18:47