作者seldom001 (小綿羊)
看板CFAiafeFSA
標題[問題] 為什麼要測度轉換？
時間Sun Feb 17 22:41:38 2008
我不太懂為什麼要測度轉換呢？
例如在推導Black-Scholes option公式時，要從p-measure轉Q-measure
最後又要再轉回來呢？
另外，numeraire是什麼意思呢？
有沒有人可以說明詳細一點，謝謝！
初學隨機微積分的學生留
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.84.22
※ 編輯: seldom001 來自: 61.230.84.22 (02/17 22:42)
1F：推 ming22038:1.因為pricing要under risk nutural measure 02/17 22:59
2F：→ ming22038:2.numeraire叫做計價單位 詳細的不適用推文能說明的XD 02/17 23:00
3F：→ ming22038:建議你看一下John Hull的書 或是有關隨機微積分的書 02/17 23:01
4F：→ dos792:john hull 的書測度轉換講的很不嚴格，建議shreve 02/18 03:52