作者seldom001 (小绵羊)
看板CFAiafeFSA
标题[问题] 为什麽要测度转换？
时间Sun Feb 17 22:41:38 2008
我不太懂为什麽要测度转换呢？
例如在推导Black-Scholes option公式时，要从p-measure转Q-measure
最後又要再转回来呢？
另外，numeraire是什麽意思呢？
有没有人可以说明详细一点，谢谢！
初学随机微积分的学生留
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.230.84.22
※ 编辑: seldom001 来自: 61.230.84.22 (02/17 22:42)
1F：推 ming22038:1.因为pricing要under risk nutural measure 02/17 22:59
2F：→ ming22038:2.numeraire叫做计价单位 详细的不适用推文能说明的XD 02/17 23:00
3F：→ ming22038:建议你看一下John Hull的书 或是有关随机微积分的书 02/17 23:01
4F：→ dos792:john hull 的书测度转换讲的很不严格，建议shreve 02/18 03:52