作者scm (支持中華隊的心 無價 Ｉ
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標題[請益] 風險中立與效用函數
時間Sat May 27 00:41:09 2006
想請教各位先進，
一般在做財務選擇權的評價時，
會使用risk-neutral measure，
在此測度下，每個人都只要求無風險利率報酬，
請問：這是否表示，在此測度下，每個人的效用函數皆為線性的呢？
先謝謝大家的回答。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.253.122
※ 編輯: scm 來自: 140.112.253.122 (05/27 00:42)
1F：推 lockbolt:我覺得好像是....不過還是有請樓下高手回答 05/28 03:30
2F：推 hhhuang:不是!!風險中立測度只是方便運算而已!! 05/28 11:32
3F：推 fufu:兩碼子事~~效用函數為線性是指風險中立並非指無風險利率報酬댠 06/02 21:22
4F：→ fufu:而是指效用會隨著報酬越高越好喔... 06/02 21:24