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标题[请益] 风险中立与效用函数
时间Sat May 27 00:41:09 2006
想请教各位先进，
一般在做财务选择权的评价时，
会使用risk-neutral measure，
在此测度下，每个人都只要求无风险利率报酬，
请问：这是否表示，在此测度下，每个人的效用函数皆为线性的呢？
先谢谢大家的回答。
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◆ From: 140.112.253.122
※ 编辑: scm 来自: 140.112.253.122 (05/27 00:42)
1F：推 lockbolt:我觉得好像是....不过还是有请楼下高手回答 05/28 03:30
2F：推 hhhuang:不是!!风险中立测度只是方便运算而已!! 05/28 11:32
3F：推 fufu:两码子事~~效用函数为线性是指风险中立并非指无风险利率报酬댠 06/02 21:22
4F：→ fufu:而是指效用会随着报酬越高越好喔... 06/02 21:24