作者spooky (show me the money)
看板CFAiafeFSA
標題Re: 有人修過計量經濟學嗎
時間Tue Apr 27 01:40:02 2004
[前面恕刪]
※ 編輯: arbitrageur 來自: 61.223.239.246 (04/26 13:40)
1F：→ Lionfan:隨機過程應該是指martingale吧 推 218.167.161.26 04/26
2F：→ SeanWang:Stochastic Process跟martingale不同吧 推 61.59.86.226 04/26
3F：→ Lionfan:恩@@ 那是指Brownian Motion? 推 218.167.165.61 04/26
依我們系上的教法..
隨機過程包含了
random walk, markov chain
Markov process..poisson process
martingale, brownian motion
stochastic integration
還有time series
沒記錯的話...SDE和time series有關
SDE和brownian motion有關
brownian motion和martingale有關...
discrete time martingale和random walk及markov process有關...
所以放在一起說是一家人應該蠻合理的...
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 62.53.42.97
※ 編輯: spooky 來自: 62.53.42.97 (04/27 01:40)
4F：→ stock99:你們隨機教科書是用哪一本啊? 推 129.93.203.113 04/27
5F：→ spooky:上課抄筆記 :~~ 推 62.53.42.3 04/27
老師推荐Ross那本for random walk, markov chain, markov process,
poisson process
cambridge press的martingale for martingale...
....
還有其他書目...
而且我覺得書目太多蠻ox的...沒什麼一貫性...
後面continuous的部份還要找一本stochatics calculus才有..
看書反而感覺蠻亂的...
不過也許是我生性疏懶...沒找到...
※ 編輯: spooky 來自: 62.53.42.3 (04/27 04:36)
6F：→ actuary:我們壽數老師連壽數都可以用隨機過程推導 推216.248.122.220 04/27
7F：→ actuary:學到後來 什麼都是有關的 推216.248.122.220 04/27
8F：→ spooky:壽數是用markov process的推導嗎?? 推 62.53.42.50 04/27
9F：→ spooky:我們是這麼用的 推 62.53.42.50 04/27