作者spooky (show me the money)
看板CFAiafeFSA
标题Re: 有人修过计量经济学吗
时间Tue Apr 27 01:40:02 2004
[前面恕删]
※ 编辑: arbitrageur 来自: 61.223.239.246 (04/26 13:40)
1F：→ Lionfan:随机过程应该是指martingale吧 推 218.167.161.26 04/26
2F：→ SeanWang:Stochastic Process跟martingale不同吧 推 61.59.86.226 04/26
3F：→ Lionfan:恩@@ 那是指Brownian Motion? 推 218.167.165.61 04/26
依我们系上的教法..
随机过程包含了
random walk, markov chain
Markov process..poisson process
martingale, brownian motion
stochastic integration
还有time series
没记错的话...SDE和time series有关
SDE和brownian motion有关
brownian motion和martingale有关...
discrete time martingale和random walk及markov process有关...
所以放在一起说是一家人应该蛮合理的...
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 62.53.42.97
※ 编辑: spooky 来自: 62.53.42.97 (04/27 01:40)
4F：→ stock99:你们随机教科书是用哪一本啊? 推 129.93.203.113 04/27
5F：→ spooky:上课抄笔记 :~~ 推 62.53.42.3 04/27
老师推荐Ross那本for random walk, markov chain, markov process,
poisson process
cambridge press的martingale for martingale...
....
还有其他书目...
而且我觉得书目太多蛮ox的...没什麽一贯性...
後面continuous的部份还要找一本stochatics calculus才有..
看书反而感觉蛮乱的...
不过也许是我生性疏懒...没找到...
※ 编辑: spooky 来自: 62.53.42.3 (04/27 04:36)
6F：→ actuary:我们寿数老师连寿数都可以用随机过程推导 推216.248.122.220 04/27
7F：→ actuary:学到後来 什麽都是有关的 推216.248.122.220 04/27
8F：→ spooky:寿数是用markov process的推导吗?? 推 62.53.42.50 04/27
9F：→ spooky:我们是这麽用的 推 62.53.42.50 04/27