我降講好了， 隨機微積分裡面包含了許多比較先進的「風險數學方法」。 換句話說搞risk的人應該要懂，至於懂到什麼程度再說啦。 目前的精算考內容很多還是deterministic models，是很古早的東西了啦。 怪不得會被搞財工的人笑： 「哈~哈~哈~，精算人員測量風險的辦法和一百年前一樣。」 在還沒開始考之前，就請大家自力救濟吧。 --------------------------------- 希望Shreve老大的課本快點出解答本。 如果只是解應用問題，應該是沒有什麼碩士玩不玩得起的問題啦。 理工科的人用數學工具操作對象是向量和函數的混合， 財務/經濟這邊還是以函數為主，抽象程度有差。 ※ 引述《spooky (show me the money)》之銘言： : ※ 引述《stargaser (BOND)》之銘言： : : 最好不要 : : 碩士程度是玩不起的 : but...我們的stochastic modelling課程就上這玩意了.... : 而且期末考還有一題20分的SDE... : 不過不是很多financial economics的pricing & modelling都會用到這東東嗎?? : 還是SOA不考這些東西?? : 我以為放諸四海皆準... 嘿嘿，你以為要玩risk一定要用到這些東西吧？ 其實不一定，我們還是有些活化石可用。 當然我認為加進這些新東西之後(如SDE)可以把精算科學帶往一個新的境界。 : 這樣的話..F/I的範圍真是太詭異了... : : 這是一點關係也沒有的 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.223.239.246 ※ 編輯: arbitrageur 來自: 61.223.239.246 (04/26 10:57) 古時候與現在的最佳狀況： 微積分、高微、線代、常微方、偏微方、機率、隨機過程、實分析。 不過沒有人有這種閒功夫啦， 到最後一定會出現有應用導向，只需要最少的預備知識就能夠理解的課本。 會一路教會你有關的、有必要的理論數學的概念與結果， 學那一長串東西的痛苦是在學會建立每一個結果的過程，如果只能拿結果來用， 都不會太難滴。 魔人Shreve宣稱只要有calculus和calculus-based probability 的基礎就可以讀懂他的新書， 而第一卷是把觀念先用binomial展現一次，高手甚至可以直接看第二冊。 所以，只要你已經通過了soa course 1，就可以開始讀啦。 =============== 不過讀數學不做習題是不可能會滴，可是沒習題解答怎麼辦哩？ 寫信給Shreve要他快出版好了XD ※ 編輯: arbitrageur 來自: 61.223.239.246 (04/26 13:40)