我降讲好了， 随机微积分里面包含了许多比较先进的「风险数学方法」。 换句话说搞risk的人应该要懂，至於懂到什麽程度再说啦。 目前的精算考内容很多还是deterministic models，是很古早的东西了啦。 怪不得会被搞财工的人笑： 「哈~哈~哈~，精算人员测量风险的办法和一百年前一样。」 在还没开始考之前，就请大家自力救济吧。 --------------------------------- 希望Shreve老大的课本快点出解答本。 如果只是解应用问题，应该是没有什麽硕士玩不玩得起的问题啦。 理工科的人用数学工具操作对象是向量和函数的混合， 财务/经济这边还是以函数为主，抽象程度有差。 ※ 引述《spooky (show me the money)》之铭言： : ※ 引述《stargaser (BOND)》之铭言： : : 最好不要 : : 硕士程度是玩不起的 : but...我们的stochastic modelling课程就上这玩意了.... : 而且期末考还有一题20分的SDE... : 不过不是很多financial economics的pricing & modelling都会用到这东东吗?? : 还是SOA不考这些东西?? : 我以为放诸四海皆准... 嘿嘿，你以为要玩risk一定要用到这些东西吧？ 其实不一定，我们还是有些活化石可用。 当然我认为加进这些新东西之後(如SDE)可以把精算科学带往一个新的境界。 : 这样的话..F/I的范围真是太诡异了... : : 这是一点关系也没有的 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 61.223.239.246 ※ 编辑: arbitrageur 来自: 61.223.239.246 (04/26 10:57) 古时候与现在的最佳状况： 微积分、高微、线代、常微方、偏微方、机率、随机过程、实分析。 不过没有人有这种闲功夫啦， 到最後一定会出现有应用导向，只需要最少的预备知识就能够理解的课本。 会一路教会你有关的、有必要的理论数学的概念与结果， 学那一长串东西的痛苦是在学会建立每一个结果的过程，如果只能拿结果来用， 都不会太难滴。 魔人Shreve宣称只要有calculus和calculus-based probability 的基础就可以读懂他的新书， 而第一卷是把观念先用binomial展现一次，高手甚至可以直接看第二册。 所以，只要你已经通过了soa course 1，就可以开始读啦。 =============== 不过读数学不做习题是不可能会滴，可是没习题解答怎麽办哩？ 写信给Shreve要他快出版好了XD ※ 编辑: arbitrageur 来自: 61.223.239.246 (04/26 13:40)