※ 引述《cabe (小黑)》之銘言： : ※ 引述《xfeng (大家加油~~~)》之銘言： : : Leland依據B-S model導出針對交易成本做修正的公式 : : 修正後的公式如同B-S所呈現的簡潔的美感一般 只要對波動性做修正即可 : 其實這類的探討要對交易成本的特性先做一些假設, : 不同的假設可能就會得出不同的結論. 恩恩 說的很有道理 我之前到沒深入去思考這個問題 只知道在Leland的假設之下 如果重新考慮交易成本會隨著delta t趨近於0而趨近於0 那麼模型的誤差就會不見 不過這麼一來 等於是用另一種假設去取代原本的假設而已 ^^;;;; : : 對了 歡迎對設計新金融商品有興趣的人一起討論 : : 將來滿想做這方面的工作的 雖然在台灣的發展限制重重 : 加油...要做這個可能還要一點機會.我以前同學也只有兩 : 個進去券商的新金融商品部門做事.說來慚愧,我自己雖然 : 做的也是這方面的論文,但是現在做的工作跟這個沒什麼 : 相關. 恩 聽說好像真的滿嚴格的 好幾個同學有去面試新金部的工作 不過都沒有回應 不知道券商要人的資格到底是什麼 難道像微軟徵才一樣 @@? 對了 我論文也是寫新金融商品 不過只是概念上的創新 理論推導上的難度不會很高 現在還在努力中 ^^;;;;; --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw) ◆ From: 61.228.75.93