※ 引述《cabe (小黑)》之铭言： : ※ 引述《xfeng (大家加油~~~)》之铭言： : : Leland依据B-S model导出针对交易成本做修正的公式 : : 修正後的公式如同B-S所呈现的简洁的美感一般 只要对波动性做修正即可 : 其实这类的探讨要对交易成本的特性先做一些假设, : 不同的假设可能就会得出不同的结论. 恩恩 说的很有道理 我之前到没深入去思考这个问题 只知道在Leland的假设之下 如果重新考虑交易成本会随着delta t趋近於0而趋近於0 那麽模型的误差就会不见 不过这麽一来 等於是用另一种假设去取代原本的假设而已 ^^;;;; : : 对了 欢迎对设计新金融商品有兴趣的人一起讨论 : : 将来满想做这方面的工作的 虽然在台湾的发展限制重重 : 加油...要做这个可能还要一点机会.我以前同学也只有两 : 个进去券商的新金融商品部门做事.说来惭愧,我自己虽然 : 做的也是这方面的论文,但是现在做的工作跟这个没什麽 : 相关. 恩 听说好像真的满严格的 好几个同学有去面试新金部的工作 不过都没有回应 不知道券商要人的资格到底是什麽 难道像微软徵才一样 @@? 对了 我论文也是写新金融商品 不过只是概念上的创新 理论推导上的难度不会很高 现在还在努力中 ^^;;;;; --

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