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※ 引述《xfeng (大家加油~~~)》之銘言: : ※ 引述《cabe (小黑)》之銘言: : : 這個要放到模型裡面,其實還比較簡單. : ^^;;;; 恩 這其實是我之前的論文題目 主要是從對交易成本的修正找最佳避險策略 : 在那幾個月的努力中 也發現了一些最近的進展 跟大家分享一下 : 最早針對交易成本做修正的是Leland在1985的一篇論文 : Leland依據B-S model導出針對交易成本做修正的公式 : 修正後的公式如同B-S所呈現的簡潔的美感一般 只要對波動性做修正即可 其實這類的探討要對交易成本的特性先做一些假設, 不同的假設可能就會得出不同的結論. : 但是在近幾年有數學家針對Leland這篇論文進行探討 (finances and stochastics) : 發現Leland的模型實際上並無法完美的修正 也就是修正後依然有誤差 : 如果考慮了這個誤差在進行修改模型 那麼就無法得出解析解或是封閉解 : 另一方面 如果是使用binomial的方式修正交易成本的問題 : 那麼就可以得到較佳的修正的模型 hm....我沒看過這方面的 paper,無法評論. : 因為是用離散模型複製得到的價格 因此不會產生誤差 : 不過基本上我對這有點存疑 : 希望這些能對大家有些幫助 : 恩 我推薦的太急了 ^^;;;;; : 的確 John Hull這本書是想對衍生性金融商品有個了解的人不能不看的一本書 : 期刊我想還是有興趣於研究或是開發新商品的人在去看就行了 : 對了 歡迎對設計新金融商品有興趣的人一起討論 : 將來滿想做這方面的工作的 雖然在台灣的發展限制重重 加油...要做這個可能還要一點機會.我以前同學也只有兩 個進去券商的新金融商品部門做事.說來慚愧,我自己雖然 做的也是這方面的論文,但是現在做的工作跟這個沒什麼 相關. --



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