作者age0925 (小立)
看板CFAiafeFSA
標題Re: [問題] 請教各位一下...何謂implied volatility???
時間Wed Mar 26 11:10:11 2003
※ 引述《kinkids (米蟲)》之銘言：
: 請問一下....
: 選擇權中的implied volatility跟實際標的物的volatility有何差別阿???
: 如果實際去計算一各商品選擇權價格....那它的volatility要估計多少才合理呢??
: 請教教我....謝謝
implied volatility 是由市場商品的價格代回評價模型（B-S option model)
所得到的及時資訊
實際標的物的volatility是依據標的物的歷史價格所算出來
ps: 若你算的是標的為個股的商品，將歷史價格數據轉換為對數價格變動的變數
會比較符合股價大於零且變動無上限的特性。
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