作者age0925 (小立)
看板CFAiafeFSA
标题Re: [问题] 请教各位一下...何谓implied volatility???
时间Wed Mar 26 11:10:11 2003
※ 引述《kinkids (米虫)》之铭言：
: 请问一下....
: 选择权中的implied volatility跟实际标的物的volatility有何差别阿???
: 如果实际去计算一各商品选择权价格....那它的volatility要估计多少才合理呢??
: 请教教我....谢谢
implied volatility 是由市场商品的价格代回评价模型（B-S option model)
所得到的及时资讯
实际标的物的volatility是依据标的物的历史价格所算出来
ps: 若你算的是标的为个股的商品，将历史价格数据转换为对数价格变动的变数
会比较符合股价大於零且变动无上限的特性。
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