※ [本文轉錄自 R953230XX 看板] 作者: egghead (egghead) 看板: R953230XX 標題: Re: [作業] 經濟預測同胞注意 時間: Sat Jan 13 11:53:41 2007 ※ 引述《Owens (Passion)》之銘言： : ※ 引述《egghead (egghead)》之銘言： : : ...dynamic vs static 的問題... : : 基本上起因是學長示範時按錯... : : in sample forecast 用的是static =>這樣會每一個估計都是 one step ahead : : 因為在估 +2時會把 +1的實際值帶進去 : : 而 dynamic會把 +1^ 帶進去...這樣 +2^就不是one step ahead, 是 two step ahead : : 所以 陳熙文你那楊奕農的課本寫的是對的 : : 而要估樣本外的(也就是真正的未來)就要用dynamic : 那你還是沒說為什麼in sample forecast用dynamic為啥不對 基本上是因為作in sample forecast的目的 是為了衡量one step ahead的預測表現 所以因為 static會把真直帶入 所以得到的in sample forecast都是one step ahead 而dynamic是作樣本外用的 或是超過one step ahead用的 在座in sample時 兩種方法 可謂預測的標地完全不同 (所以當然不是看哪個表現好就用哪個 是看你要做的事情決定的) 大家記得要做 out of sample forecast,且要用 dynamic,標準差不需要修正 用VAR的 如果單獨估用ARIMA發現有MA 那VAR會很不準 用difference估樣本內用 static的同學 丟士one step ahead所以還原回去實際趨勢時 可以直接用 產生數列的方式不用到excel Yf = dYf + Y(-1) Y=你估計的東西 但是樣本外的就要一個一個貼 : : ================================================================= : : 胖虎學長交代 & 剛剛確認一些事情 : !!! 是阿 : : 1 熙:請你好好講故事 因為那真的是不能估的 : : 2 VAR作估計一定很不準 : : 3 歐文: 我今天講的可以做 但是關於in sample用動態還是定態 : 斯 : : 不是看哪一種表現好決定的 (你的結果告訴我們 one step ahead的預測力很低) : 那到底是用什麼決定的呢? : 洋溢農的書也沒說樣本內的樣本外預測不能用dynamic 就是用dynamic 樣本外預測要用 dynamic 且不用修正變異數/標準差 因為按dynamic生出來的 se 大家看一下就知道有逐漸加大的樣子 : 不過我也照著做好了就是 : 我想了一下覺得有點不對勁 聽聽看這樣對不對 : 油價上揚帶動通膨 進而拉抬糖價 這是你說的價格效果 : 可是這個通膨也會影響同時帶動油價 既然通膨是global ^^^^如果,油的價格是主要力量 =>通膨=> 油價 那第二個 => 你可以當作是在討論一般均衡時的 沿著線移動 第一個是 整條線移動 基本上 原始的效果一定比回饋的大 : 那大家一起漲就沒這個問題拉 你的問題是 你不知道你所宣稱的"替代效果"顯不顯著 如果你只是要把 糖價 當中的 "與世界其他原物料價格同步波動" 的部分拿掉 那就用任何跟糖沒有互補替代的東西 (如,可能是小麥) 放進去 這樣就控制了價格 你那東西正常的處理法 是要找工具變數 但是這有多難大家都知道 這只是個學期報告 我講的方法 是企圖利用共線姓 把價格的部分從石油分出來 然後要是這樣石油 就不顯著(或是beta值下降很多)的話 那可以說比較有可能沒有替代關係 但是你得到沒有 所以起碼你可以說 還不能說他們沒有替代性 : : 4 其他人:學長很很忙 去南部了回不來 有問題去找蛋頭 : : ========================================================================== : : 我 週五晚上 週六中午 週日晚上/週一早上(看我回台北了沒) 在研究室 : : 除此之外的時間 我也不在台北 我要去找我爸教我高微 : : 就這樣 : : 有按錯按鈕的同學請速修正 改幾張圖就沒事了 基本故事應該影響不大(假定故事沒問題) : 的確是沒影響 : : 要放解釋變數的,請先另外用stata等個體計量方法確定他們確實有你所要抓的關係 : : 方法是把excel/eviews資料 複製貼上 stata有一個按鈕是自行編輯變數 會跳出一個個 : : 表格 : : 有問題請快點來 : 感謝anyway!!!!!!! --

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